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CEV Model with Stochastic Volatility

Artikel

CEV Model with Stochastic Volatility

IVAN BURTNYAK et al · Vasyl Stefanyk Carpathian National University · 2019 · ISSN 2311-0155

This paper develops a systematic method for calculating approximate prices for a wide range of securities implying the tools of spectral analysis, singular and regular perturbation theory. Price options depend on stochas...

LCC TENDOkVkdWNhdGlvbg~~; TENDOkVjb25vbWljcyBhcyBhIHNjaWVuY2U~Idioma Inglés

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