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Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root
Artículo
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Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root
Graham Elliott; Thomas J. Rothenberg; James H. Stock · Econometrica · 1996
This paper derives the asymptotic power envelope for tests of a unit autoregressive root for various trend specifications and stationary Gaussian autoregressive disturbances. A family of tests is proposed, members of whi...
Idioma Inglés
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