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Investigating Volatility Spillover between the Energy Market and the Sectoral Stock Markets in Malaysia: Evidence from VHAR-Type Models
Artículo
Acceso abierto Artículo DOAJ
Investigating Volatility Spillover between the Energy Market and the Sectoral Stock Markets in Malaysia: Evidence from VHAR-Type Models
Mariam Mohamed Abdelwahab Mohamed Badawi et al · MMU Press · 2026 · ISSN 2735-1009
This study examines the realised volatility spillover effects between Malaysia's energy market and other sectoral indices on the Kuala Lumpur Stock Exchange from September 2018 to December 2024. To address the limitation...
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Disponible en línea Ficha bibliográfica