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Predicción de índices bursátiles mediante un sistema híbrido basado en modelos ocultos de Markov y redes neuronales artificiales

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Predicción de índices bursátiles mediante un sistema híbrido basado en modelos ocultos de Markov y redes neuronales artificiales

Jabbour, Georges · Universidad de Los Andes · 2009 · ISSN 1316-7081

Materias / palabras clave: Software engineering; Software

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Teoría de carteras de inversión para la diversificación del riesgo enfoque clásico y uso de redes neuronales artificiales (RNA)