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A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options
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A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options
Steven L. Heston · Review of Financial Studies · 1993
I use a new technique to derive a closed-form solution for the price of a European call option on an asset with stochastic volatility. The model allows arbitrary correlation between volatility and spotasset returns. I in...
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