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On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks
Artículo
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On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks
Lawrence R. Glosten; Ravi Jagannathan; David E. Runkle · The Journal of Finance · 1993
ABSTRACT We find support for a negative relation between conditional expected monthly return and conditional variance of monthly return, using a GARCH‐M model modified by allowing (1) seasonal patterns in volatility, (...
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Common risk factors in the returns on stocks and bonds
Artículo
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Common risk factors in the returns on stocks and bonds
Eugene F. Fama; Kenneth R. French · Journal of Financial Economics · 1993
Materias / palabras clave: Bond; Bond market; Stock (firearms); Bond market index; Equity (law); Financial economics; Economics; Stock market; Business; Econometrics; Monetary economics; Finance
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