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Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root
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Material complementario disponible Artículo OpenAlex
Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root
David A. Dickey; Wayne A. Fuller · Journal of the American Statistical Association · 1979
Abstract Let n observations Y 1, Y 2, ···, Y n be generated by the model Y t = pY t−1 + e t , where Y 0 is a fixed constant and {e t } t-1 n is a sequence of independent normal random variables with mean 0 and varia...
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