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Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing
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Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing
Robert F. Engle; C. W. J. Granger · Econometrica · 1987
The relationship between co-integration and error correction models, first suggested in Granger (1981), is here extended and used to develop estimation procedures, tests, and empirical examples. If each element of a vect...
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