A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix

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A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix

Whitney K. Newey; Kenneth D. West · Econometrica · 1987

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Whitney K. Newey; Kenneth D. West

Editorial

Econometrica

Año

1987

Idioma

en

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This paper describes a simple method of calculating a heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix that is positive semi-definite by construction. It also establishes consistency of the estimated covariance matrix under fairly general conditions.

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APA 7

Newey, W. K. & West, K. D. (1987). A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. https://doi.org/10.2307/1913610

MLA

Newey, Whitney K, and Kenneth D. West. "A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix." 1987. https://doi.org/10.2307/1913610.

Chicago

Newey, Whitney K. and Kenneth D. West. 1987. "A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix.". https://doi.org/10.2307/1913610.

Harvard

Newey, W. K. and West, K. D. 1987, A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix, Econometrica, available at: https://doi.org/10.2307/1913610 [Accessed 29 Jun. 2026].

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Título: A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix

Autor / colaboradores: Whitney K. Newey; Kenneth D. West

Editorial: Econometrica

Año de publicación: 1987

Idioma: en

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