The Cross‐Section of Expected Stock Returns

Eugene F. Fama; Kenneth R. French · The Journal of Finance · 1992

Página del recurso

Lectura rápida. Revisá los datos básicos del recurso y luego accedé al contenido desde el botón principal. En esta ficha solo se muestra la información necesaria para identificar la obra, citarla y abrirla.

Autor / responsable

Eugene F. Fama; Kenneth R. French

Editorial

The Journal of Finance

Año

1992

Idioma

en

Acceso al recurso

Entrá al contenido desde la opción principal o elegí otra fuente disponible.

Acceso principal

Página del recurso

Página de referencia del recurso. El texto completo no está confirmado automáticamente.

Abrir recurso

Resumen

Descripción general del contenido del recurso.

ABSTRACT Two easily measured variables, size and book‐to‐market equity, combine to capture the cross‐sectional variation in average stock returns associated with market β , size, leverage, book‐to‐market equity, and earnings‐price ratios. Moreover, when the tests allow for variation in β that is unrelated to size, the relation between market β and average return is flat, even when β is the only explanatory variable.

Cómo citar

Elegí el formato que necesitás y copiá la referencia al portapapeles.

APA 7

Fama, E. F. & French, K. R. (1992). The Cross‐Section of Expected Stock Returns. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x

MLA

Fama, Eugene F, and Kenneth R. French. "The Cross‐Section of Expected Stock Returns." 1992. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x.

Chicago

Fama, Eugene F. and Kenneth R. French. 1992. "The Cross‐Section of Expected Stock Returns.". https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x.

Harvard

Fama, E. F. and French, K. R. 1992, The Cross‐Section of Expected Stock Returns, The Journal of Finance, available at: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x [Accessed 30 Jun. 2026].

Compartir e imprimir

Guardá la ficha, copiá su enlace permanente o imprimila como PDF.

Exportar referencia

Si usás un gestor bibliográfico, podés exportar el registro en los formatos más comunes.

RIS BibTeX

Detalles del recurso

Información bibliográfica útil para confirmar que se trata del material correcto.

Título: The Cross‐Section of Expected Stock Returns

Autor / colaboradores: Eugene F. Fama; Kenneth R. French

Editorial: The Journal of Finance

Año de publicación: 1992

Idioma: en

Materias

Explorá otros recursos relacionados a partir de estas materias.

Equity (law); Econometrics; Economics; Financial economics; Earnings; Leverage (statistics); Stock market; Stock (firearms); Market size; Statistics; Mathematics; Accounting