Diferencias en las aplicaciones de los mapas de entropía de Shannon-entropía de permutación para acciones de mercados de valores de países desarrollados y países en vía de desarrollo

"Tomando conceptos de los estudios de Zunino et al, se definió un nuevo análisis de las aplicaciones de la Entropía de Permutación aplicada, en este nuevo enfoque, a acciones de mercados de valores, en lugar de índices. El objetivo de este estudio consistió en validar los tres grupos de países propuestos por Zunino et al en su trabajo en base a las series de tiempos de los índices de mercados de valores, promediando los resultados obtenidos de las acciones analizadas en cada país. Luego, se buscaron las diferencias que existen en estas agrupaciones cuando se separan las acciones según la industria a la que pertenece la empresa, lo que resultó en algunos casos muy similar (Oil&Gas y Retail, por ejemplo) y en algunos se requirió cambiar los parámetros del análisis para interpretar los resultados (Power&Energy y Telco, por ejemplo). Finalmente, se realizó un estudio de correlación entre las Entropías de Shannon y de Permutación para hallar una posible interpretación financiera de éstos parámetros. De todos modos, los coeficientes de correlación no resultaron ser los suficientemente grandes como para afirmar que exista una correlación entre ambas, aunque es necesario destacar que éste último análisis mostró una correlación sensiblemente mayor entre el riesgo y la Entropía de Permutación para los países en vías de desarrollo que para los países desarrollados." Proyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2014