Modeling defaultable bonds with mean-reverting log-normal spread: a quasi closed-form solution

Artículo

Modeling defaultable bonds with mean-reverting log-normal spread: a quasi closed-form solution

Cortina, Elsa Aurora · Asociación Argentina de Mecánica Computacional · 2008

Material complementario disponible

Lectura rápida. Revisá los datos básicos del recurso y luego accedé al contenido desde el botón principal. En esta ficha solo se muestra la información necesaria para identificar la obra, citarla y abrirla.

Autor / responsable

Cortina, Elsa Aurora

Editorial

Asociación Argentina de Mecánica Computacional

Año

2008

ISSN

1666-6070

ISSN

1666-6070

Idioma

eng

Acceso al recurso

Entrá al contenido desde la opción principal o elegí otra fuente disponible.

Acceso principal

Material complementario disponible

El enlace apunta a material asociado, anexos, tablas, datos o página complementaria. No se marca como libro/texto completo.

Abrir material

Resumen

Descripción general del contenido del recurso.

In this paper we describe a two factor model for a defaultable discount bond, assuming a mean reverting log-normal dynamics with bounded volatility for the instantaneous short rate spread. Under some simplifying assumptions we obtain an explicit solution for zero recovery in terms of the confluent hypergeometric functions. Fil: Cortina, Elsa Aurora. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto Argentino de Matemática Alberto Calderon; Argentina

Cómo citar

Elegí el formato que necesitás y copiá la referencia al portapapeles.

APA 7

Cortina, E. A. (2008). Modeling defaultable bonds with mean-reverting log-normal spread: a quasi closed-form solution. http://hdl.handle.net/11336/19486

MLA

Cortina, Elsa Aurora. "Modeling defaultable bonds with mean-reverting log-normal spread: a quasi closed-form solution." 2008. http://hdl.handle.net/11336/19486.

Chicago

Cortina, Elsa Aurora. 2008. "Modeling defaultable bonds with mean-reverting log-normal spread: a quasi closed-form solution.". http://hdl.handle.net/11336/19486.

Harvard

Cortina, E. A. 2008, Modeling defaultable bonds with mean-reverting log-normal spread: a quasi closed-form solution, Asociación Argentina de Mecánica Computacional, available at: http://hdl.handle.net/11336/19486 [Accessed 1 Jul. 2026].

Compartir e imprimir

Guardá la ficha, copiá su enlace permanente o imprimila como PDF.

Exportar referencia

Si usás un gestor bibliográfico, podés exportar el registro en los formatos más comunes.

RIS BibTeX

Detalles del recurso

Información bibliográfica útil para confirmar que se trata del material correcto.

Título: Modeling defaultable bonds with mean-reverting log-normal spread: a quasi closed-form solution

Autor / colaboradores: Cortina, Elsa Aurora

Editorial: Asociación Argentina de Mecánica Computacional

Año de publicación: 2008

ISSN: 1666-6070

ISSN: 1666-6070

Idioma: eng

Materias

Explorá otros recursos relacionados a partir de estas materias.

https://purl.org/becyt/ford/5.2; https://purl.org/becyt/ford/5