Aproximación a un modelo de indicadores de alerta temprana considerando la función de pérdida del Banco Central

Nuestro interés en este trabajo es estudiar las causas que llevan al debilitamiento de las entidades bancarias. Para ello incluiremos en el análisis, al responsable de la toma de decisiones del Banco Central que tiene en consideración una función de pérdida del tipo desarrollada en Dermirgüç–Kunt, A. and E. Detragiache (1999). Aplicando un modelo logit y evaluamos los resultados obtenidos. Our aim in this paper is to study the causes that take to the weakening of the banks. In our proposal, the policymaker has in consideration a loss function (Dermirgüç–Kunt, A. and E. Detragiache (1999). Applying to a logit model we evaluated the obtained results. Este trabajo se encuentra dentro del programa de investigación UBACyT E404 "Calificación y evaluación del riesgo financiero en entidades bancarias privadas argentinas" desarrollado en el Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.