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Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models

Søren Johansen · Econometrica · 1991

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Autor / responsable
Søren Johansen
Editorial
Econometrica
Año
1991
Idioma
en

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Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. https://doi.org/10.2307/2938278

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Johansen, Søren. "Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models." 1991. https://doi.org/10.2307/2938278.

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Johansen, Søren. 1991. "Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models.". https://doi.org/10.2307/2938278.

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Johansen, S. 1991, Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, Econometrica, available at: https://doi.org/10.2307/2938278 [Accessed 28 Jun. 2026].

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Título
Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models
Autor / colaboradores
Søren Johansen
Editorial
Econometrica
Año de publicación
1991
Idioma
en

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