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Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models

Søren Johansen · Econometrica · 1991

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Autore / responsabile
Søren Johansen
Editore
Econometrica
Anno
1991
Lingua
Inglés

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Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. https://doi.org/10.2307/2938278

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Johansen, Søren. "Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models." 1991. https://doi.org/10.2307/2938278.

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Johansen, Søren. 1991. "Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models.". https://doi.org/10.2307/2938278.

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Johansen, S. 1991, Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, Econometrica, available at: https://doi.org/10.2307/2938278 [Accessed 8 Aug. 2026].

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Titolo
Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models
Autore / collaboratori
Søren Johansen
Editore
Econometrica
Anno di pubblicazione
1991
Lingua
Inglés

Soggetti

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Cointegration; Autoregressive model; Econometrics; Gaussian; Statistical hypothesis testing; Mathematics; STAR model; Applied mathematics; Economics; Statistics; Autoregressive integrated moving average; Time series
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