Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects

Yakov Amihud · Journal of Financial Markets · 2002

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Autor / responsable

Yakov Amihud

Editorial

Journal of Financial Markets

Año

2002

Idioma

en

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Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. https://doi.org/10.1016/s1386-4181(01)00024-6

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Amihud, Yakov. "Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects." 2002. https://doi.org/10.1016/s1386-4181(01)00024-6.

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Amihud, Yakov. 2002. "Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects.". https://doi.org/10.1016/s1386-4181(01)00024-6.

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Amihud, Y. 2002, Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects, Journal of Financial Markets, available at: https://doi.org/10.1016/s1386-4181(01)00024-6 [Accessed 29 Jun. 2026].

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Título: Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects

Autor / colaboradores: Yakov Amihud

Editorial: Journal of Financial Markets

Año de publicación: 2002

Idioma: en

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