El modelo de Fama y French y el CAPM en el mercado argentino

Bernaciak, Andrés Jorge · RI ITBA · 2017

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Autor / responsable

Bernaciak, Andrés Jorge

Editorial

RI ITBA

Año

2017

Idioma

es

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"Este trabajo compara y testea la efectividad de dos modelos de asset-pricing: Capital Asset Pricing Model (CAPM) y el modelo de tres factores de Fama y French. La efectividad de los mismos se centra en la medición del Mean Absolute Value of Alphas (MAVA o MAV), es decir en el valor de los interceptos cuando el modelo es regresado. Este valor tiende a cero a medida que la efectividad del mismo aumenta. Fama y French establecen que su modelo supera al CAPM ya que su Mean Absolute Value of Alphas (MAVA o MAV) es menor al del CAPM en un universo de 25 portfolios ordenados por tamaño y book-to-market [Fama y French, 1996]". Proyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2009

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Bernaciak, A. J. (2017). El modelo de Fama y French y el CAPM en el mercado argentino. RI ITBA. http://ri.itba.edu.ar/handle/20.500.14769/894

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Bernaciak, Andrés Jorge. El modelo de Fama y French y el CAPM en el mercado argentino. RI ITBA, 2017. http://ri.itba.edu.ar/handle/20.500.14769/894.

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Bernaciak, Andrés Jorge. 2017. El modelo de Fama y French y el CAPM en el mercado argentino. RI ITBA. http://ri.itba.edu.ar/handle/20.500.14769/894.

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Bernaciak, A. J. 2017, El modelo de Fama y French y el CAPM en el mercado argentino, RI ITBA, available at: http://ri.itba.edu.ar/handle/20.500.14769/894 [Accessed 29 Jun. 2026].

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Título: El modelo de Fama y French y el CAPM en el mercado argentino

Autor / colaboradores: Bernaciak, Andrés Jorge

Editorial: RI ITBA

Año de publicación: 2017

Idioma: es

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