On a measure of lack of fit in time series models

Greta M. Ljung; George E. P. Box · Biometrika · 1978

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Autore / responsabile

Greta M. Ljung; George E. P. Box

Editore

Biometrika

Anno

1978

Lingua

Inglés

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The overall test for lack of fit in autoregressive-moving average models proposed by Box & Pierce (1970) is considered. It is shown that a substantially improved approximation results from a simple modification of this test. Some consideration is given to the power of such tests and their robustness when the innovations are nonnormal. Similar modifications in the overall tests used for transfer function-noise models are proposed

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APA 7

Ljung, G. M. & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. https://doi.org/10.1093/biomet/65.2.297

MLA

Ljung, Greta M, and George E. P. Box. "On a measure of lack of fit in time series models." 1978. https://doi.org/10.1093/biomet/65.2.297.

Chicago

Ljung, Greta M. and George E. P. Box. 1978. "On a measure of lack of fit in time series models.". https://doi.org/10.1093/biomet/65.2.297.

Harvard

Ljung, G. M. and Box, G. E. P. 1978, On a measure of lack of fit in time series models, Biometrika, available at: https://doi.org/10.1093/biomet/65.2.297 [Accessed 7 Aug. 2026].

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Titolo: On a measure of lack of fit in time series models

Autore / collaboratori: Greta M. Ljung; George E. P. Box

Editore: Biometrika

Anno di pubblicazione: 1978

Lingua: Inglés

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