Limiting Cases of the Black-Scholes Type Asymptotics of Call Option Pricing in the Generalised CRR Model

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Limiting Cases of the Black-Scholes Type Asymptotics of Call Option Pricing in the Generalised CRR Model

Emilia Fraszka-Sobczyk · Lodz University Press · 2023

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Autor / responsable

Emilia Fraszka-Sobczyk

Editorial

Lodz University Press

Año

2023

ISSN

0208-6018

ISSN

0208-6018

Idioma

Inglés

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The article concerns the generalised Cox‑Ross‑Rubinstein (CRR) option pricing model with new formulas for changes in upper and lower stock prices. The formula for option pricing in this model, which is the Black‑Scholes type formula, and its asymptotics are presented. The aim of the paper is to analyse limiting cases of the obtained asymptotics using probability theory and later data from the Warsaw Stock Exchange. Empirical analyses of option pricing in the generalised CRR model confirm the calculated limits.

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Fraszka-Sobczyk, E. (2023). Limiting Cases of the Black-Scholes Type Asymptotics of Call Option Pricing in the Generalised CRR Model. https://doi.org/10.18778/0208-6018.363.01

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Fraszka-Sobczyk, Emilia. "Limiting Cases of the Black-Scholes Type Asymptotics of Call Option Pricing in the Generalised CRR Model." 2023. https://doi.org/10.18778/0208-6018.363.01.

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Fraszka-Sobczyk, Emilia. 2023. "Limiting Cases of the Black-Scholes Type Asymptotics of Call Option Pricing in the Generalised CRR Model.". https://doi.org/10.18778/0208-6018.363.01.

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Fraszka-Sobczyk, E. 2023, Limiting Cases of the Black-Scholes Type Asymptotics of Call Option Pricing in the Generalised CRR Model, Lodz University Press, available at: https://doi.org/10.18778/0208-6018.363.01 [Accessed 9 Aug. 2026].

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Título: Limiting Cases of the Black-Scholes Type Asymptotics of Call Option Pricing in the Generalised CRR Model

Autor / colaboradores: Emilia Fraszka-Sobczyk

Editorial: Lodz University Press

Año de publicación: 2023

ISSN: 0208-6018

ISSN: 0208-6018

Idioma: Inglés

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