Testing for a unit root in time series regression
Artículo
Material complementario disponible
Artículo
OpenAlex
This paper proposes new tests for detecting the presence of a unit root in quite general time series models. Our approach is nonparametric with respect to nuisance parameters and thereby allows for a very wide class of w...
Idioma en
Material complementario disponibleEl enlace apunta a material asociado, anexos, tablas, datos o página complementaria. No se marca como libro/texto completo.
Material complementario