Trading algorítmico: un estudio comparativo entre técnicas de clasificación y regresión en el ámbito de las finanzas

"En el presente trabajo se desarrolla una técnica de trading algorítmico basada en diferentes tipos de modelos de Machine Learning que utilizan como features variables propias del análisis técnico de activos. Utilizando una muestra de 10 acciones tomadas del índice NASDAQ, las estrategias desarrolladas permiten no sólo comparar la performance de modelos de clasificación con modelos de regresión sino también demostrar que éste es un enfoque superador en términos de riesgo-retorno a las técnicas tradicionales de trading." Trabajo Final Ciencia de Datos (especialización) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2020